Beim SPX30DTE
Handelsystem wird ein festes Regelwerk umgesetzt. Dieses eröffnet ein
vorab empirisch per Backtest ermitteltes Chance-Risiko-Profil. Der
Zielertrag wird erreicht, wenn das Regelwerk minutiös befolgt wird.
Ein gewisses diskretionäres »Management« kann außerhalb der eigentlichen Handelsstrategie
aufgesetzt werden. So macht
es in gewissen Situationen Sinn, die Absicherungen auszuweiten. So können u.U.
Zusatz-Windfall-Erträge generiert werden.
Die nachfolgenden Beiträge dokumentieren Änderungen am Regelwerk und solche Spezialfälle.
Bilder, Gaphiken, Tabellen, Cards und Notizen müssen immer wieder eingefügt werden.
Hierfür können vorkonfigurierte Komponenten benutzt werden.
Die Struktur der Datenhaltung für die Optimierung des Handelssystems jenseits
von Backtests.
Der systematische Verkauf konservativer, kurzlaufender Optionspaare
ist in normalen Marktphasen hochprofitabel.
Gerät eine Postition bereits kurz nach der Eröffnung in eine Delta-Schieflage,
kann sie entweder geschlossen, gerollt oder unangetastet bleiben. Hier werden
die Szenarien diskutiert und es wird ein Regelwerk entwickelt.